Au niveau du Groupe LBP :
Produire les indicateurs de risque de liquidité, de change, de taux en valeur et en revenu pour LBP SA et LBP consolidé.
Analyser les variations des métriques et en assurer les projections.
Participer à la couverture des risques de liquidité, de change, de taux et d’inflation de LBP SA.
Contribuer à la couverture opérationnelle du risque de taux des activités « originate to distribute ».
Participer aux projections de la MNI dans le cadre des exercices budgétaires.
Documenter les sujets transversaux en collaboration avec les autres équipes ALM.
Proposer des solutions sur des sujets à la demande du management.
Au niveau d’une filiale bancaire :
Produire les indicateurs mensuels de la filiale.
Préparer le support ALM pour le comité de la filiale et veiller à son adossement en taux et liquidité.
Gérer la cotation et l’adossement opérationnel du financement en cash de la filiale.
Participer à l’analyse et à l’amélioration du système d’information en lien avec la MOA.
Missions générales du pôle :
Proposer des évolutions pour QRM.
Représenter ponctuellement en comités internes.
Participer aux projets groupes (modèles internes, ICAAP, ILAAP, etc.).
Assurer la cohérence des sujets au sein de l’ALM.
Contribuer aux travaux de clôture des recommandations en cours.
Le/La titulaire devra faire preuve d’autonomie et de pédagogie pour mener à bien ces missions.
Le/La titulaire du poste travaille, au sein du pôle ALM taux, en pleine autonomie sur les sujets relatifs à la mesure des risques et la couverture des risques d’une filiale.
En particulier, le titulaire du poste est en relation avec :
Ses correspondants ALM des filiales ;
La Direction du Contrôle de Gestion et des Comptabilités ;
La Salle des Marchés ;
La Direction Marketing ;
La Direction des Risques.
Un accompagnement RH pourra être mis en place.
De formation supérieure BAC+5 en probabilités/statistiques, mathématiques quantitatives ou en finance, le titulaire du poste, de préférence diplômé d’une Ecole d’Ingénieur, justifie, dans la mesure du possible, d’une expérience d’au moins 2 ans dans le domaine de la gestion actif passif, ou d’une expérience au sein d’un département d’un groupe bancaire exposé au risque de taux (Gestion des Risques, Salle des Marchés…).
Techniques :
Une bonne connaissance en analyse de données économiques et financières.
Une maîtrise indispensable des bases de données (ACCESS, SQL) et des outils de développement (eg Visual Basic)
Une connaissance avérée des produits commerciaux d’une banque de détail de préférence
Une connaissance des progiciels ALM (la connaissance de QRM est un plus)
Comportementales :
Réactivité, curiosité.
Capacité d’analyse et de synthèse
Travail en équipe
Précision, rigueur et contrôle.
Pédagogue.
