Chargé de Recrutement : Mehdi AMZAL

RRH : Emilie BOISSEAU

Au sein de l’équipe modélisation ALM de la Direction Financière, vous aurez la responsabilité de :

·       Requêter/étudier/contrôler les données dans les bases de la banque

·       réaliser des études quantitatives et statistiques, pour élaborer ou améliorer les modèles comportementaux et de valorisations au niveau du groupe (y compris des filiales).

·       implémenter les modèles comportementaux et les modèles de valorisations des produits structurés sous /R/Python.

·       implémenter les modèles dans le progiciel ALM, en concertation avec la maitrise d'ouvrage

·       participer à l’amélioration des modèles de pricing de taux (G2++, LMM, Jarrow-Yildirim)

·       être force de proposition, créatif et innovant dans l’analyse des données,

·       faire valider les modèles par le service des risques,

·       assurer la représentation de l’ALM sur les sujets d'expertise de place (AFGAP), et assurer les travaux de veille scientifique et réglementaire sur les sujets modélisation.

être le garant des méthodes de valorisation
·       développer les meilleurs pratiques ALM, en prenant en compte les contraintes de la Banque.

Au sein de la Direction de Gestion de Bilan (DGB) le pôle ALM est au cœur du pilotage financier du Groupe la Banque Postale. Il analyse et modélise le comportement des clients, mesure les risques, planifie la marge d’intérêt en risque, et propose des stratégies de couverture en taux, change et liquidité en concertation avec la salle des marchés, dans le cadre de sa gestion opérationnelle.

Un accompagnement managérial pourra être mis en place.

De formation supérieure scientifique niveau BAC+5 (école d’ingénieur, M2 mathématiques financières ou PhD en mathématiques) avec option finances, statistiques et calcul stochastique, vous disposez d’une première expérience professionnelle qui vous a permis de vous exprimer avec aisance sur R, Python, C#, VBA. Une bonne connaissance des logiciels utilisés en modélisation (SAS, R, Python, C#, etc) est nécessaire. Enfin, vous êtes à l’aise avec la manipulation de base de données et SQL.

Vous avez une excellente connaissance des produits de taux (bonds, bonds forwards, swaps, structurés, caps/floors, …), des commissions bancaires. Vous disposez d’une forte capacité de travail et d’analyse quantitative.
Vous connaissez également les produits financiers, ainsi que les principes de comptabilisation des IFRS. Vous avez déjà réalisé des études statistiques à un niveau avancé.


Qualités : Organisation rigoureuse, esprit de synthèse, relationnel et esprit d'équipe.