RRH Sarah MEYER

Recrutement: Caroline CHABALIER

En tant qu'Analyste Quantitatif Risques de Marché, vos principales missions s’organiseront comme suit :

· Implémenter et valider des modèles de valorisation (Heston, LSV, LMM, …) et de calcul des risques sur toutes classes d’actif (Taux, FX, Equity, …)

· Maintenir une documentation adéquate

· Maintenir la librairie de pricing interne à l’équipe

· Concevoir, challenger et optimiser les méthodes de calibration, de pricing et de mesure de risques financiers (VaR, SIMM, XVA…)

· Valider la mise en production des modèles dans les systèmes

· Anticiper les évolutions de marché et contraintes règlementaires pour faire évoluer les modèles

Votre environnement de programmation sera basé principalement sur Matlab, Python.

La Direction des Risques Financiers, qui se situe au cœur de la stratégie de la Banque Postale, est depuis quelques années en plein développement et intervient en véritable soutien des différents métiers de la banque. Elle assume la responsabilité du dispositif de maitrise des risques financiers du groupe.

Au sein de la direction, dans le Département des Risques de Marché et d’Investissement, le Pôle Modèles et Méthodologies est responsable de la validation et du suivi des modèles de marché. Il agit donc en tant que seconde ligne de défense sur les modèles dont le Front-Office est propriétaire et en tant que première ligne de défense sur les modèles dont le département des Risques de Marché est propriétaire.

Dans ce cadre l’équipe recherche un analyste quantitatif qui participera au développement de la librairie de pricing interne à l’équipe afin de valider/revoir les modèles dont l’équipe est chargée du suivi.

Un accompagnement managérial et RH sera envisagé en fonction de vos compétences précédemment acquises et de votre expérience.

Selon votre parcours professionnel, un programme d’intégration vous sera également proposé.

Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieurs complété d’un Master 2 dans le domaine de la finance quantitatif, vous justifiez des compétences suivantes :

• Maitrise des mathématiques financières et du calcul stochastique
• Bonne connaissance des produits financiers dérivés et des modèles associés
• Connaissance de la modélisation des Risques de
• Marché et de Contrepartie (VaR, XVA, EEPE…)
• Maitrise des langages de programmation (POO, Matlab, Python, R, SQL, …)

Capacité d’analyse et rédactionnelle :

• Bonnes connaissances des pratiques de marché et du contexte règlementaire
• Expérience : 0 - 5 ans
• Bonne maitrise de l’anglais
   

 La connaissance des Progiciels Calypso, Numérix et Bloomberg est un plus.