Chargée de recrutement: Caroline CHABALIER

Au sein de l’équipe du Département Validation des Modèles au sein de la Direction des Risques Groupe, l’ingénieur Financier aura en charge d’intervenir dans la validation de l’ensemble des modèles du Groupe La Banque Postale. (ex : ALM, ICAAP, modèles IFRS9, VaR, Stress tests, …).

Le poste nécessite un bagage technique en probabilité, en statistiques et en mathématiques financières.

Une compétence solide en programmation est nécessaire.

Vous serez en charge des missions suivantes :

• Contribution au Comité de Gestion du Risque de Modèle
• Validation de modèles d’évaluation des risques de marché (VaR, Expected Shortfall, …)
• Validation de modélisation en ALM
• Validation de modélisation Capital Management
• Cartographie et Validation des modèles significatifs dans la banque, et des filiales (filière risque).
• Contributions méthodologiques transverses (risque de crédit, marketing…)
• Veille scientifique, revue des meilleures pratiques, revue des publications pertinentes, participation à des évènements de place et séminaires, voire à leur organisation (par ex : Séminaire Validation des Modèles Financiers).

Dans le cadre de la réglementation (Arrêté « Contrôle Interne », la CRR et CRD I-IV, le Consultation paper EBA sur RTS IRBA Assessment Methodology), la fonction de « validation des modèles» est clairement identifiée et associée à la gestion du risque de modèle qui couvre le contrôle de ce risque sur le cycle de vie des modèles. 

Les principales relations du Département Validation se concentreront avec les Directions et Filiales suivantes :

• Fonctions transverses de la DRG.
• Direction des Risques Marché et Investissement
• Direction des Risques Opérationnels
• Direction Risque de Crédit Entreprises, Secteur Public et Institutions.
• Direction Risque de Crédit Particulier
• Direction Marketing
• Direction ALM.
• Direction de l’Inspection Filiales (ex : LPBAM, LBPCF, CNP, …)

Votre manager et votre RRH vous accompagneront sur ce nouveau poste.

Titulaire d’un Doctorat en Mathématiques (en Probabilité, Statistiques, ou en Mathématiques Financières), ou d’un diplôme d’ingénieur avec une spécialisation en risques et/ou en statistiques.

Vous avez une expérience professionnelle de cinq ans ou plus dans un département de Validation de modèles, ou un service prenant une part active dans la construction de modèles (par ex : construction de modèles de crédit, de valorisation d’actifs contingents et XVA, modélisation risque de marché, ALM, etc…).  

Vous disposez d’une bonne connaissance des logiciels en modélisation (par ex : SAS, R, Python, Matlab…) ainsi que la maitrise du cadre réglementaire et des contraintes (Bâle II (PD, EAD, LGD, modèles internes marchés et risque de contrepartie et FRTB, …), normes IFRS9, AI Act.)

Vous êtes autonome et rigoureux dans son travail avec un véritable esprit d’équipe.